Limites em Integrated Risk Management
No contexto de métricas, os limites se referem a valores ou limites predeterminados usados para avaliar o desempenho de uma métrica. Esses limites são normalmente definidos com base em critérios ou objetivos específicos e servem como pontos de referência para determinar se o valor medido ou o desempenho atende, excede ou cai abaixo do nível desejado.
As três cores de limites - vermelho, âmbar e verde - são normalmente usadas para indicar diferentes níveis de desempenho ou status. Essas cores indicam o status em que verde significa que a métrica está funcionando bem de acordo com a expectativa, âmbar indica cuidado ou aviso e vermelho significa uma situação crítica. Por exemplo, considere um cenário em que você estabeleceu uma definição de métrica destinada a reduzir o risco de crédito, com a direção da métrica definida como Minimizar. Nesse caso, os valores de métrica devem ser inferiores ao valor de limite especificado. Este requisito decorre da intenção de impedir o aumento da poluição e, em vez disso, promover sua redução. Se o valor da métrica for maior que o limite definido, o valor aparecerá em vermelho ou âmbar. Os limites se aplicam somente a definições de métricas quantitativas.
Tipos de limite
- Estático: um limite estático para uma métrica ou uma definição de métrica se refere a um valor fixo usado como um limite para rastrear uma métrica.
- Dinâmico: os limites dinâmicos são especificados em porcentagens. Isso significa que a variância percentual é calculada com base em dois fatores: direção e os dados anteriores.
Por exemplo, em junho de 2023, a taxa de atrito é de 12% com base na média do setor, indicando um nível de risco relativamente baixo. O objetivo é minimizar o risco de atrito, portanto, qualquer aumento no valor da métrica é considerado indesejável. Em julho de 2023, novos dados de métrica são coletados e mostram que a métrica de risco de atrito se desviou em 5%. Para avaliar a significância deste aumento, você pode definir diferentes limites que representam vários níveis de mudança. Esses limites são expressos como diferenças percentuais dos dados do período anterior, neste caso, a partir de junho de 2023. Por exemplo, a organização define um intervalo de limite de 5% a 10%. Se a mudança percentual na métrica de risco de atrito entre junho e julho estiver dentro desse intervalo, o status do limite será classificado como "âmbar". Isso indica um nível moderado de mudança, sinalizando que a métrica se desviou do valor desejado, mas ainda não é crítica. No entanto, se a mudança percentual na métrica de risco de atrito exceder ou atingir 15%, o status do limite será classificado como "vermelho". Isso significa uma mudança significativa que exige atenção imediata ou ação corretiva, já que se desvia muito do valor desejado. Ao monitorar esses níveis de limite, a organização pode identificar e lidar com os crescentes riscos de atrito imediatamente, permitindo uma gestão de riscos eficaz.