モデルリスク管理 の探索
モデルリスク管理 アプリケーションを使用して、定量的モデルに関連するリスクを特定、評価、軽減する方法について説明します。
モデルリスク管理の概要
モデルリスク管理 (MRM) アプリケーションは、組織がモデルの使用に関連するリスクを積極的に管理するのに役立つ統合ソリューションを提供します。モデルのライフサイクル全体を通じてモデルリスクを特定、評価、検証、および対処するための構造化されたアプローチを提供します。このアプローチにより、一貫性のないモデル監視または不適切なモデル監視によって発生する運用およびコンプライアンスのリスクが軽減されます。
たとえば、金融機関はリスクのある価値 (VaR) モデルを使用して、潜在的な取引損失を推定します。適切な検証がないと、モデルがリスクを過小評価し、資本配分が不十分になる可能性があります。MRM アプリケーションを使用することで、銀行はモデルを定期的に検証し、仮定を文書化し、問題を追跡して、規制基準を満たしていることを確認できます。これにより、リスクが軽減され、より良い意思決定がサポートされます。
モデルリスク管理 ユーザー
| ユーザー | 説明 |
|---|---|
| モデル所有者 | モデルのライフサイクルを監視し、そのパフォーマンスを監視します。 |
| モデル開発者 | ビジネス要件に合わせてモデルを設計および構築します。 |
| モデル検証ツール | 独立した検証を実行して、モデルの精度、信頼性、および堅牢性を確認します。 |
| モデルガバナンス | モデルのリスクとコンプライアンスをレビューし、ガバナンス標準に基づいてモデルを承認します。 |
| 経営幹部 | 戦略的な監視を提供し、モデルリスクのインサイトに基づいて高レベルの意思決定を行います。 |
モデルリスク管理 のワークフロー
次のセクションでは、 従業員センター でのモデルリスクの送信から、そのモデルに関連するリスクのアセスメントと監視までの手順について説明します。
- 従業員は 従業員センター を使用して新しいモデル要求を送信できます。
- 新しいモデルレコードがモデルインベントリに自動的に作成され、 モデルリスクワークスペースで評価できます。
- モデルガバナンスチームは、送信されたモデルをレビューし、ステークホルダーなどの必要な詳細を入力してから、関連するアセスメントを作成します。
- モデルオーナーは、モデルに対してリスクアセスメントを実行し、レビューのためにモデルガバナンスチームに送信します。アセスメントタスクは、 承認コンフィギュレーターで構成された定義済みの承認者に承認のために送信されます。
- モデルガバナンスチームがアセスメントをレビューして承認します。その後、モデルは [展開前] ステージに移行します。
- モデルガバナンスチームは、検証タスクを作成し、バリデータに割り当てます。
- モデル検証ツールは、モデルを検証し、必要なドキュメントを収集し、問題を報告して、モデルが使用に適しているかどうかを判断します。
- 検証タスクは、 承認コンフィギュレーターで構成されている定義された承認者に承認のために送信されます。
- その後、モデルは [監視] ステージに移動します。
- モデルは定期的に評価および検証され、規制コンプライアンスと効果的なリスク管理が確認されます。
モデルリスク管理 のメリット
| 機能 | メリット | ユーザー |
|---|---|---|
| モデルインベントリ | すべてのモデルに信頼できる単一の情報源を提供し、より迅速な監視と情報に基づいた意思決定を可能にします。 |
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| モデルリスクライフサイクル | 定義されたガバナンスステージを通じて開始から監視までのモデルを追跡することで、モデルライフサイクル全体を管理し、一貫したガバナンスを確認し、運用およびコンプライアンスのリスクを軽減します。 |
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| モデルリスクアセスメント | 高リスクモデルをすばやく特定して優先順位を付けるのに役立つため、リソースは最も重要な場所に集中できます。 モデルリスクアセスメントを実行し、定量的モデルに関連するリスクを評価するには、「 モデルリスクアセスメントの実行」を参照してください。 |
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| モデルの検証 | エラーや規制上の懸念を軽減する独立したチェックを通じて、モデルの信頼性に対する信頼をビルドします。 モデルの検証を実行するには、「 モデル検証の実行」を参照してください。 |
モデル検証ツール |
| モデルドキュメント | 明確で監査可能なドキュメントを簡単に維持できるため、レビューが簡素化され、透明性が向上します。 リポジトリのドキュメントをモデルレコードにリンクするには、「 既存のドキュメントをモデルレコードにリンク」を参照してください。 |
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| モデルの問題と修復 | モデルの問題をタイムリーに検出して解決し、ビジネスの中断を最小限に抑え、継続的なコンプライアンスを確認します。 問題を報告するには、「 モデルの問題を作成」を参照してください。 |
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次に探索する内容
モデルリスク管理を構成して使用する方法の詳細については、以下を参照してください。