모델 위험 관리 탐색
애플리케이션을 사용하여 모델 위험 관리 정량적 모델과 관련된 위험을 식별, 평가 및 완화하는 방법에 대해 알아봅니다.
모델 위험 관리 개요
모델 위험 관리(MRM) 애플리케이션은 조직이 모델 사용과 관련된 위험을 사전에 관리하는 데 도움이 되는 통합 솔루션을 제공합니다. 모델 수명주기 전반에 걸쳐 모델 위험을 식별, 평가, 확인 및 해결할 수 있는 구조화된 접근 방식을 제공합니다. 이 접근 방식은 일관되지 않거나 부적절한 모델 감독으로 인한 운영 및 규정 준수 위험을 줄입니다.
예를 들어, 금융 기관은 잠재적 거래 손실을 추정하기 위해 VaR(Value at Risk) 모델을 사용합니다. 적절한 검증이 없으면 모델이 위험을 과소평가하여 자본 할당이 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 은행은 MRM 애플리케이션을 사용하여 모델을 정기적으로 검증하고, 가정을 문서화하고, 문제를 추적하고, 모델이 규제 표준을 충족하는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 위험을 줄이고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
모델 위험 관리 사용자
| 사용자 | 설명 |
|---|---|
| 모델 소유자 | 모델 수명주기를 감독하고 성능을 모니터링합니다. |
| 모델 개발자 | 비즈니스 요구사항에 맞게 모델을 설계하고 빌드합니다. |
| 모델 검사기 | 독립적인 확인을 수행하여 모델의 정확성, 신뢰성 및 견고성을 확인합니다. |
| 모델 거버넌스 | 위험 및 준수에 대한 모델을 검토하고 거버넌스 표준에 따라 모델을 승인합니다. |
| 임원 관리 | 전략적 감독을 제공하고 모델 위험 인사이트를 기반으로 개략적인 결정을 내립니다. |
모델 위험 관리 워크플로우
다음 섹션에서는 의 직원 센터 모델 위험 제출부터 해당 모델과 관련된 위험의 평가 및 모니터링에 이르는 단계를 설명합니다.
- 직원은 새 직원 센터 모델 요청을 사용하여 제출할 수 있습니다.
- 새 모델 기록은 모델 인벤토리에 자동으로 생성되며 에서 평가 모델 위험 작업 공간할 수 있습니다.
- 모델 거버넌스 팀은 제출된 모델을 검토하고 이해 관계자와 같은 필수 세부 정보를 입력한 다음 관련 평가를 생성합니다.
- 모델 소유자는 모델에 대한 위험 평가를 수행하고 검토를 위해 모델 거버넌스 팀에 제출합니다. 그런 다음 평가 작업은 에 구성된 승인자 구성기정의된 승인자에게 승인을 위해 전송됩니다.
- 모델 거버넌스 팀은 평가를 검토하고 승인합니다. 그러면 모델이 사전 배포 단계로 이동합니다.
- 모델 거버넌스 팀에서 확인 작업을 생성하고 검증자에게 할당합니다.
- 모델 검사기는 모델을 검증하고, 필요한 문서를 수집하고, 문제를 보고하고, 모델이 사용하기에 적합한지 결정합니다.
- 그런 다음 확인 작업이 승인을 위해 에 승인자 구성기구성된 정의된 승인자에게 전송됩니다.
- 그런 다음 모델이 모니터 단계로 이동합니다.
- 모델은 규정 준수 및 효과적인 위험 관리를 확인하기 위해 주기적으로 평가 및 검증됩니다.
모델 위험 관리 이점
| 기능 | 혜택 | 사용자 |
|---|---|---|
| 모델 인벤토리 | 모든 모델에 대해 신뢰할 수 있는 단일 정보 소스를 제공하여 더 빠른 감독과 정보에 입각한 의사 결정을 가능하게 합니다. |
|
| 모델 위험 수명주기 | 정의된 거버넌스 단계를 통해 시작부터 모니터링까지 모델을 추적하여 전체 모델 수명주기를 관리하고, 일관된 거버넌스를 확인하고, 운영 및 준수 위험을 낮춥니다. |
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| 모델 위험 평가 | 자원이 가장 중요한 곳에 집중할 수 있도록 고위험 모델을 신속하게 식별하고 우선순위를 지정하는 데 도움이 됩니다. 모델 위험 평가를 수행하고 정량적 모델과 관련된 위험을 평가하려면 다음 문서를 모델 위험 평가 수행참조하십시오. |
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| 모델 확인 | 오류와 규제 문제를 줄이는 독립적인 검사를 통해 모델 신뢰성에 대한 신뢰도를 구축합니다. 모델 유효성 검사를 수행하려면 다음 문서를 모델 확인 수행참조하십시오. |
모델 검사기 |
| 모델 설명서 | 검토를 간소화하고 투명성을 향상시키는 명확하고 감사에 대비한 문서를 쉽게 유지 관리할 수 있습니다. 리포지토리의 문서를 모델 기록에 연결하려면 다음 문서를 기존 문서를 모델 레코드에 연결참조하십시오. |
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| 모델 문제 및 정정 | 모델 문제를 적시에 탐지 및 해결하여 비즈니스 중단을 최소화하고 지속적인 준수를 보장합니다. 문제를 보고하려면 다음 문서를 모델에 대한 문제 생성참조하십시오. |
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