Explorer Gestion des risques liés aux modèles
Découvrez comment utiliser l’application Gestion des risques liés aux modèles pour identifier, évaluer et atténuer les risques liés aux modèles quantitatifs.
Vue d'ensemble de Gestion des risques liés aux modèles
L’application Gestion des risques de modèle (MRM) fournit une solution unifiée pour aider les organisations à gérer de manière proactive les risques associés à l’utilisation de modèles. Elle offre une approche structurée permettant d’identifier, d’évaluer, de valider et de traiter les risques liés aux modèles tout au long de leur cycle de vie. Cette approche réduit les risques opérationnels et de conformité causés par une surveillance incohérente ou inadéquate des modèles.
Par exemple, une institution financière utilise un modèle de valeur à risque (VaR) pour estimer les pertes de transaction potentielles. Sans validation appropriée, le modèle peut sous-estimer le risque, ce qui entraîne une mauvaise allocation du capital. En utilisant l’application MRM, la banque peut valider régulièrement le modèle, documenter les hypothèses, suivre les problèmes et confirmer qu’il répond aux normes réglementaires. Cela réduit les risques et favorise une meilleure prise de décision.
Gestion des risques liés aux modèles utilisateurs
| Utilisateur | Description |
|---|---|
| Propriétaire du modèle | Supervise le cycle de vie du modèle et surveille ses performances. |
| Développeur de modèles | Conçoit et construit des modèles alignés sur les besoins de l’entreprise. |
| Validateur de modèle | Effectue une validation indépendante pour confirmer l’exactitude, la fiabilité et la robustesse du modèle. |
| Gouvernance des modèles | Examine les modèles de risque et de conformité et approuve les modèles basés sur les normes de gouvernance. |
| Direction générale | Assure une surveillance stratégique et prend des décisions de haut niveau en s’appuyant sur des informations sur le risque de modèle. |
Workflow Gestion des risques liés aux modèles
La section suivante décrit les étapes allant de la soumission d’un risque de modèle à Centre des employés l’évaluation et à la surveillance des risques associés à ce modèle.
- Un employé peut utiliser le Centre des employés et soumettre une demande de nouveau modèle.
- Un nouvel enregistrement de modèle est automatiquement créé dans l’inventaire des modèles et peut être évalué dans le Espace de travail sur les risques liés aux modèles.
- L’équipe de gouvernance du modèle examine le modèle soumis, renseigne les détails requis, tels que les personnes concernées, puis crée les évaluations pertinentes.
- Le propriétaire du modèle effectue l’évaluation des risques sur le modèle et le soumet à l’équipe de gouvernance du modèle pour examen. La tâche d’évaluation est ensuite envoyée pour approbation aux approbateurs définis configurés dans le Configurateur d'approbateurs.
- L’équipe de gouvernance du modèle examine et approuve l’évaluation. Le modèle passe ensuite à l’étape de prédéploiement.
- L’équipe de gouvernance des modèles crée et affecte la tâche de validation au validateur.
- Le validateur du modèle valide le modèle, collecte les documents requis, signale les problèmes éventuels et décide si le modèle est apte à être utilisé.
- La tâche de validation est ensuite envoyée pour approbation aux approbateurs définis configurés dans le Configurateur d'approbateurs.
- Le modèle passe ensuite à l’étape Surveiller.
- Le modèle est évalué et validé périodiquement pour confirmer la conformité réglementaire et une gestion efficace des risques.
Gestion des risques liés aux modèles avantages
| Fonctionnalité | Avantage | Utilisateurs |
|---|---|---|
| Inventaire des modèles | Fournit une source unique et fiable de vérité pour tous les modèles, ce qui permet une surveillance plus rapide et une prise de décision éclairée. |
|
| Risque de modèle Cycle de vie | Gère l’ensemble du cycle de vie du modèle en suivant les modèles, du lancement à la surveillance en passant par les étapes de gouvernance définies, confirmant une gouvernance cohérente et réduisant les risques opérationnels et de conformité. |
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| Évaluation des risques liés au modèle | Permet d’identifier et de hiérarchiser rapidement les modèles à haut risque afin que les ressources se concentrent là où elles comptent le plus. Pour effectuer une évaluation des risques liés au modèle et évaluer les risques associés à un modèle quantitatif, reportez-vous à la section Effectuer une évaluation des risques du modèle. |
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| Validation du modèle | renforce la confiance dans la fiabilité des modèles grâce à des vérifications indépendantes qui réduisent les erreurs et les problèmes réglementaires. Pour procéder à la validation du modèle, reportez-vous à .Effectuer la validation du modèle |
Validateur de modèle |
| Documentation du modèle | Facilite la gestion d’une documentation claire et prête pour l’audit, qui rationalise les révisions et améliore la transparence. Pour lier les documents de votre référentiel à un enregistrement de modèle, reportez-vous à .Lier des documents existants à un enregistrement de modèle |
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| Problème de modèle et rattrapage | Permet la détection et la résolution rapides des problèmes de modèle, minimisant ainsi les interruptions de l’activité et confirmant la conformité continue. Pour signaler un problème, reportez-vous à .Créer un problème pour le modèle |
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